Цивилизация
Банк России представил новую методику определения системной значимости банков. Она должна заменить действующую с 2014 года и учесть более широкий круг рисков — от масштабов клиентской базы до участия в экосистемах. Это следует из презентации ЦБ, поступившей в редакцию «Газеты.Ru».
В обновленной методике оценки системной значимости кредитных организаций (СЗКО) ЦБ вводит четкую двухуровневую систему с количественными показателями. В 2025-2026 годы планируется подготовка, тестирование и адаптация новой отчетности. В 2027 году возможен первый пересмотр списка банков по новой системе. В 2028 году планируется начать применять новые надбавки.
Новая система ЦБ:
Блок 1 — оценка по сегментам бизнеса:
На этом этапе рассчитывается так называемый обобщающий результат, который отражает долю банка в ключевых сегментах сектора. В расчет включаются:
• Активы: корпоративный портфель, ипотечные и потребительские кредиты, требования к банкам;
• Обязательства: средства клиентов, пенсионные накопления и резервы, брокерское обслуживание, обязательства перед банками;
• Региональная значимость: присутствие в населенных пунктах сельской местности.
Каждому компоненту присвоен вес (например, активы — 40%, обязательства — 50%, региональная значимость — 10%). По итогам оценки банк попадает в одну из шести групп в зависимости от доли в совокупном секторе (например, группа 1 — более 30%, группа 4 — от 3 до 7%).
Блок 2 — дифференцирующие критерии:
Дополнительно банки из предварительного перечня системно-значимых оцениваются по пяти количественным критериям. За каждый из них начисляется от 0 до 4 баллов:
• Масштаб клиентской базы — оценивается по числу активных клиентов. Максимум баллов получают банки с более чем 30 млн клиентов.
• Значимость на рынке платёжных услуг — учитывается роль банка в расчетах населения и бизнеса (СБП, эквайринг, инфраструктура).
• Доля нестрахованных средств клиентов и достаточность фонда — банки с высокой долей нестрахуемых вкладов и прочных резервов получают больше баллов.
• Потенциальные последствия на рынке МБК (межбанковского кредитования) — рассчитывается по числу контрагентов и возможному эффекту «домино» в случае потерь.
• Экосистемы и иные нефинансовые компании — учитываются масштаб и значимость непрофильного бизнеса (доля активов в капитале банка, влияние на клиентов и экономику).
Максимальный суммарный балл — 20.
По количеству баллов банк распределяется по одной из пяти групп системной значимости. Для каждой группы будет установлена своя надбавка к нормативу достаточности капитала:
• Группа 1 — 2,5%
• Группа 2 — 2,0%
• Группа 3 — 1,5%
• Группа 4 — 1,0%
• Группа 5 — 0,5%
Пример:
Банк, набравший 7 баллов и имеющий долю 2,4% в секторе, попадет в группу 4 и получит надбавку в размере 1,0%.
В 2020 году Банк России выпустил доклад для общественных консультаций «Об определении системно значимых кредитных организаций и подходах к их регулированию». В нем обсуждались варианты модификации критериев системной значимости, но тогда не удалось реализовать эти планы (началась пандемия, а затем последовали масштабные санкции).
Ранее Центробанк включил «Озон банк» в список значимых на рынке платежных услуг.