В сделанном в среду заявлении Шведской академии указано, что 60-летний Роберт Энгл из Нью-Йоркского университета и 69-летний Клайв Грейнджер из Калифорнийского университета
удостоились награды за разработку методов анализа временных рядов в экономике.
Денежная часть премии — 10 млн шведских крон (около $1,3 млн) — будет разделена между лауреатами поровну.
Американец Роберт Ингл получил премию за разработку метода анализа экономических временных рядов на основе математической модели, которая позволяет прогнозировать тенденции изменения ВВП, потребительских цен, процентных ставок, биржевого курса и др. как на ближайший день, так и на неделю и даже год вперед.
Дело в том, что на финансовых рынках случайные отклонения показателей от постоянного значения с течением времени (волатильность) крайне важны, поскольку стоимость акций, опционов и других финансовых инструментов зависит от рисков. Отклонения могут значительно меняться во времени: периоды сильных изменений сменяются периодами незначительных. Несмотря на то, что реальная волантильность переменна, экономисты долгое время применяли статистические методы, исходящие из предположения о ее постоянстве. Но в 1982 году Роберт Ингл обнаружил, что так называемая авторегрессионная гетероскедастическая (то есть предполагающая переменный разброс) модель (ARCH) очень точно описывает множество временных рядов, встречающихся в экономике. «Модель Энгла стала незаменимой не только для ученых, но и для финансовых и рыночных аналитиков, которые применяют ее при оценке собственности и рисков портфельных инвестиций», — говорится в заявлении Шведской академии наук.
Второй нобелевский лауреат — британец Клайв Грейнджер — премирован за разработку метода коинтеграции для анализа временных рядов в экономике. Большинство макроэкономических временных рядов являются динамическими. Они отличаются от стационарных рядов (их исследовал Ингл) тем, что колеблются не вокруг постоянной величины, а вокруг величины, меняющейся со временем. Грейнджер показал, что статистические методы, применяемые для стационарных рядов, могут дать абсолютно неверные результаты в случае, если применять их к динамическим рядам. Он обнаружил, что определенные комбинации этих рядов могут быть неизменными во времени, что позволяет корректировать статистические выводы, используя методы, разработанные для стационарных рядов. Грейнджер назвал это коинтеграцией. Его метод применяется для систем, в которых краткосрочная динамика отражает значительные случайные дестабилизирующие факторы, а долгосрочная ограничена экономическим равновесием. Например, он годится для анализа взаимосвязи между курсами валют и уровнем цен.
Работа Грейнджера помогает объяснить долгосрочные тенденции, уменьшить эффект статистических флуктуаций и позволяет экономистам строить более достоверные прогнозы путей развития экономики. Глава Нобелевского комитета по
экономикеТорстен Персон заявил, что методы Грейнджера «полностью изменили представление о статистических моделях с изменениями во времени».
Нобелевская премия по экономике не входит в завещанную Нобелем пятерку — литература, медицина, физика, химия, вклад в дело мира. Поэтому она официально называется ежегодной премией «Памяти Нобеля» в области экономических наук и присуждается Королевской академией наук Швеции.
Нобелевская премия по экономике появилась благодаря Шведскому банку, который учредил эту премию в 1968 году по случаю своего 300-летия. Так как именно в Шведском банке хранятся завещанные Нобелем деньги, то им было предложено выделять деньги для награждения лауреатов из своих активов. Впервые премия «Памяти Нобеля» в области экономики была присуждена в 1969 году.
Тогда первыми лауреатами премии стали норвежский и нидерландский экономисты Рагнар Фриш (1895-1973) и Ян Тинберген (1903-1994). Фриш и Тинберген известны прежде всего как создатели эконометрии. Кроме того, именно Фриш впервые употребил термины «макроэкономика» и «микроэкономика».
В списке нобелевских лауреатов по экономике встречаются и русские имена. В 1975 году Нобеля получил русский экономист Леонид Канторович (1912–1986) за ряд работ, посвященных оптимизации организации и планирования производства, линейному программированию, экономической кибернетике и ценообразованию.
Василий Леонтьев (1906–1999), американский экономист русского происхождения, получил Нобелевскую премию в 1973 году за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов.
Кстати, среди американских нобелевских лауреатов (по разным номинациям) довольно много выходцев из России, принявших американское гражданство.
