На банковском рынке обсуждают грядущее появление списка системно значимых банков, за которыми будет установлен усиленный надзор со стороны ЦБ и к которым, возможно, предъявят более высокие требования по достаточности капитала. В список могут войти 50 банков, на которые приходится 80% от общего объема активов российской банковской системы. Их банкротство может создать опасность для всей финансовой системы.
Рейтинговые агентства рассчитывают, что государство окажет таким банкам поддержку в случае угрозы банкротства. Именно поэтому они присваивают им более высокие рейтинги.
Фактор потенциальной господдержки уже заложен в рейтинги.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's при присвоении рейтинга банку добавляет ступени в случае, если оценивает его системную значимость как высокую или умеренную, поскольку полагает, что государство окажет поддержку банку в случае, если над ним нависнет угроза банкротства. Это следует из отчета S&P, представленного в Москве 22 января.
К примеру, в случае с Газпромбанком уровень собственной кредитоспособности оценивается на уровне BB, но S&P присвоило банку долгосрочный кредитный рейтинг на две ступени выше — BBB-, поскольку эта организация связана с государством и вероятность господдержки высокая. В случае с Альфа-банком рейтинг собственной кредитоспособности был оценен на уровне BB, итоговый рейтинг — на уровне BB+ (на одну ступень выше). Агентство считает, что этот частный банк поддержит государство.
Среди частных банков, имеющих рейтинги S&P, которые могут получить поддержку со стороны государства в случае обострения ситуации, аналитики агентства называют также Промсвязьбанк, МДМ Банк, «Уралсиб», Московский кредитный банк, «Русский стандарт» и АБ «Россия», полагают эксперты S&P.
Другие агентства придерживаются такой же методики. При присвоении рейтингов банков Fitch учитывает возможность получения поддержки банком со стороны государства, речь идет как о госбанках, так и о частных, говорит «Газете.Ru» младший директор Fitch Дмитрий Васильев.
«Вероятность поддержки от государства оценивается агентством отдельно в каждом конкретном случае, с учетом доли владения государства или системной значимости банка», — уточняет эксперт.
«При наличии доступа к поддержке рейтинги повышаются на одну или несколько ступеней по сравнению с рейтингом собственной финансовой устойчивости банка (то есть до поддержки)»,
— поясняет Ольга Ульянова, вице-президент — старший аналитик московского филиала Moody's Investors Service.
«В наших рейтинговых оценках банков из топ-50 учитывалось, что это банки социально значимые и в случае проблем их поддержит государство», — сообщил «Газете.Ru» глава Национального рейтингового агентства Виктор Четвериков.
В декабре 2013 года ЦБ опубликовал критерии отнесения банков к системно значимым. Основным показателем была доля активов банка в общем объеме активов банковской системы. Затем доля на рынке привлечения средств физлиц (вклады, счета и сберегательные сертификаты), доля банка на межбанковском рынке и взаимосвязь с другими финансовыми организациями. Эти критерии должны были рассчитываться с определенным коэффициентом в зависимости от значимости.
Также ЦБ намеревался включить в список банки, которые не попадают в список системно значимых, но входят в банковские группы, в которых уже есть системно значимые кредитные организации.
Затем ЦБ уточнил критерии отбора. Итоговый результат каждого банка, необходимый для попадания в список, должен был составлять 0,17%. Не исключают, что в ЦБ при включении того или иного банка в список будут руководствоваться и «собственным аналитическим суждением», говорится в аналитическом отчете S&P.
Этот вопрос пока остается открытым.
Список системно значимых банков воспринимает как «белый» список банков, которые будут спасены. Однако это скорее «список идущих на медаль», заявила ведущий аналитик по финансовым институтам S&P Ирина Велиева.
«Если повышенные требования к нормативам будут введены, помимо представления более детальной отчетности и более тщательного надзора, как ожидается сейчас, мы, естественно, будем учитывать это в нашем анализе. Мы пока не планируем пересматривать рейтинги российских банков, которые потенциально войдут в список системно значимых:
нет никаких оснований считать, что все банки из этого списка автоматически получат доступ к дополнительной государственной поддержке. Даже само количество потенциально системно значимых банков в России свидетельствует о том, что поддержка всех этих банков за счет государственных ресурсов невозможна»,
— говорит Ольга Ульянова.
В любом случае появление списка отразится на всем банковском секторе.
Если для системно значимых банков будут введены более жесткие правила регулирования, это замедлит рост их активов в секторах с более высоким уровнем рисков, снизит темпы роста бизнеса, и в итоге менее крупные банки получат ряд преимуществ, не исключают эксперты S&P.
На развитие конкуренции в связи с более высокими требованиями к системно значимым банкам рассчитывали и опрошенные ранее эксперты.
Однако преимуществами мелкие банки вряд ли смогут воспользоваться.
Крупнейшие банки по-прежнему будут доминировать на рынке.
«Банки из списка системно значимых не перестанут заниматься рискованными операциями, как бы ни давил ЦБ, а на увеличение норматива достаточности капитала ЦБ и так настаивает в рамках введения Базеля III», — утверждает Виктор Четвериков.
