Цивилизация
Кризис в Европе обойдется российским банкам многомиллиардными потерями, оценили в департаменте финансовой стабильности Банка России. В период снижения спроса на кредиты банки активно наращивали портфели ценных бумаг на своих балансах, в результате чего риск, связанный с падением их котировок, существенно вырос. «В случае падения европейских бирж на 20%, если за ними пойдут российские индексы, в результате переоценки стоимости портфелей потери банков могут составить около 351 млрд рублей», — рассказал заместитель директора департамента Сергей Моисеев.
Возможные потери сравнимы с размером прибыли банков за полгода. По данным ЦБ, за 7 месяцев 2011 года она заработали 528,5 млрд рублей.
«Потери от европейского кризиса будут покрыты годовой прибылью сектора, — полагает Моисеев. — Максимальное влияние кризиса может заключаться в замедлении темпов роста банковского сектора».
Чтобы минимизировать риски, возникающие в связи с долговым кризисом в Европе, банкам нужно пересмотреть фондовые портфели, предупреждают в Центробанке. «Рекомендуем сокращать позиции на рынке междилерского РЕПО и вложения в акции. Предпочтительно, чтобы у банков были хотя и низкодоходные, но устойчивые по стоимости кредиты, нежели фондовые активы, подверженные влиянию европейского кризиса», — говорит Моисеев.
Второе, чем чреват долговой кризис, — системный риск ликвидности, отмечают в ЦБ. Пока дефицита ликвидности в банковском секторе нет, но в перспективе она будет сокращаться, говорит Моисеев.
Особенно нехватка ликвидности может стать актуальной для крупных банков, добавляет он. «Длинные деньги российские банки занимают за рубежом. Проблемы в Европе могут ограничить доступ к источникам финансирования», — поясняет руководитель кафедры банковского дела Высшей школы экономики Василий Солодков.
Накопленный буфер ликвидности банки постепенно расходуют на наращивание кредитного портфеля. Но его качество с ростом объема не улучшается — это ЦБ называет третьей угрозой для банковского сектора.
«С начала года принципиальных изменений не произошло», — констатирует Моисеев. По состоянию на 1 августа текущего года, 51,4% кредитного портфеля банков приходится на ссуды первой категории, по которым отсутствует кредитный риск. Кредиты с умеренным риском составляют 29,9%, значительным — 10,9%. Безнадежные кредиты занимают 7,8% портфеля. В начале года распределение кредитов по категориям было следующим: 46% — ссуды первой категории, 35,2% — кредиты с умеренным риском, 10,7% — кредиты со значительным риском, 8,1% — безнадежные.
В поисках новых ниш и секторов, где можно успешно кредитовать при приемлемых рисках, банки активно участвуют в вывозе капитала, отмечают в ЦБ. «Тридцатка крупнейших банков за первые полгода содействовала вывозу из страны около $20 млрд
— в основном в форме межбанковских кредитов и кредитования нерезидентов. Эта тенденция вызывает некоторую озабоченность», — говорит Моисеев.
В целом отток капитала из России за первое полугодие составил $31,2 млрд. Таким образом, на банки пришлось две трети вывоза капитала из страны.
«Среди крупнейших банков, которые нарастили позицию по отношению к нерезидентам за первые полгода, — Сбербанк (понятно — он во всех областях лидирует), на втором месте — Банк Москвы, по понятным причинам, и есть ряд банков, к которым можно ряд вопросов предъявить — почему у них такие большие объемы кредитования нерезидентов», — сообщил Моисеев.
«Качество кредитного портфеля — это угроза, которая может сильно ударить по банкам. Говорить, что она приближается, рано», — считает председатель правления МДМ-банка Олег Вьюгин. Но реальное качество кредитного портфеля неизвестно даже Центробанку, добавляет он: «Банки сообщают о наличии плохих кредитов по доброй воле. Есть еще данные аудиторов, но они тоже не всегда отражают текущую ситуацию».
Но со всеми угрозами российская банковская система справится, надеется банкир: «Из-за долгового кризиса в Европе может существенно снизиться прибыль, может даже оказаться нулевой. Что касается ликвидности, то есть механизмы, которые может запустить Центробанк для предотвращения возможных сложностей».
Главное — чтобы из-за кризиса в Европе не упали цены на нефть, добавляет Солодков: «Тогда проблемы в России будут не только с банковской ликвидностью».
