Цивилизация
Переход на стандарты банковского регулирования «Базель-3» обойдется европейским банкам в $610 млрд за семь лет, подсчитали в лондонском офисе McKinsey. Средний уровень рентабельности капитала в этот период составит 11%. Соблюдение требований «Базель-3» может привести к тому, что банки частично переложат рост расходов по обеспечению новых нормативов на клиентов, объясняют эксперты. «Банкам придется повысить эффективность, чтобы оставаться прибыльными», — говорится в докладе McKinsey.
По оценкам McKinsey, уровень рентабельности капитала может варьироваться, но в среднем составит 11–12%. «Некоторые подразделения, рентабельность капитала которых ниже стоимости привлекаемых средств, банкам, возможно, придется распустить», — предупреждают в McKinsey.
Сейчас средний уровень доходности собственного капитала европейских банков не превышает 14%, считает начальник кафедры банковского дела Высшей школы экономики Василий Солодков. «В период кризиса доходность банковского капитала была отрицательной, потом восстановилась, но не у всех банков. У французских, итальянских, испанских банков сейчас серьезные проблемы из-за долгового кризиса», — отмечает он.
Переход к стандартам регулирования на основе третьего пакета базельских соглашений начнется в 2013 году. Банкам дается семь лет, чтобы поднять размер собственных средств. В McKinsey объем докапитализации оценивают в $610 млрд. В конце 2010 года, по оценкам Базельского комитета, банкам требовалось 3 трлн евро, чтобы соответствовать новым требованиям.
Цель требований — повысить финансовую устойчивость кредитных организаций за счет увеличения свободного капитала на покрытие возможных финансовых потерь. Минимальный размер резерва собственного капитала повышается с 2% до 4,5%. Достаточность капитала первого уровня должна быть на уровне 7% активов, взвешенных по степени риска.
По действующим стандартам «Базель-2» этот показатель составляет 4%. «Базель-3» водит также дополнительные резервы капитала — буфер консервации капитала в 2,5% и контрциклический буфер, который позволит регулятору требовать повышения капитала до 2,5% в период интенсивного роста кредитования.
Евросоюз может стать первой в мире юрисдикцией, полностью внедрившей правила банковского надзора «Базель-3». По оценкам Еврокомиссии, стандарты «Базель-3» будут способствовать увеличению темпов экономического роста в Европе благодаря снижению рисков возникновения очередного финансового кризиса. Но стоимость кредитования вырастет в среднем на 0,29%, а объемы сократятся на 1,8%.
Европейский вариант банковской реформы будет самым масштабным и жестким: он коснется примерно 8200 банков и инвесткомпаний. Представители финансовых ассоциаций Германии и Великобритании считают, что ускоренное внедрение новых стандартов банковского регулирования может негативно повлиять на сектор. Европейские банки окажутся в проигрышном положении по сравнению с конкурентами из США или Японии, которые по внутренним стандартам банковского регулирования фактически соответствуют требованиям «Базель-3».
Крупнейшие банковские ассоциации, членами которых являются JPMorgan Chase, Bank of America, Deutsche Bank, называют возникающие расходы на увеличение капитала «глубоко ошибочными» и «по инерции основанными на суждении о том, что размер бизнеса создает пруденциальные сложности».
Предполагается, что российские банки тоже перейдут на требования надзора по стандартам «Базель-3». «Финансовая готовность высокая, так как банки создают большие резервы на возможные потери по ссудам», — говорит Солодков.
По словам аналитика Standard&Poor's Ирины Велиевой, переход российских банков к стандартам «Базель-3» — это не вопрос достаточности капитала. «Вопрос в технической готовности системы: с точки зрения организации процедур мы не готовы», — уверена она.
Российские банки еще не закончили переход на стандарты «Базель-2». Он был принят летом 2006 года, через два года он уже действовал в Европе, а в США реализация была продлена до 2009 года. «В России применяются только самые простые требования. Например, система внутренних рейтингов для оценки кредитоспособности заемщиков еще не действует: она не одобрена Центральным банком. Методы оценки операционных рисков тоже применяются самые простые», — напоминает Велиева.
